EA停止のタイミング｜負けているのか壊れているのかを数字で見分ける判定表

EAが負けているとき、判断を分けるのは「想定内の負けか、ロジックが機能しなくなったのか」です。両者は損益の見た目が似ているため、感覚では切り分けられません。この記事では、ドローダウン・連敗数・勝率・取引頻度という数値軸で両者を判定する表と、相場環境やカレンダーを理由に一時停止する基準を整理します。

結論：停止基準は運用開始前に数字で決めます

「負けている」と「壊れている」を切り分ける判定表

同じ含み損でも、意味はまったく違います。次の表で、どちらに寄っているかを確認してください。

定量的な停止ルール8項目

判定表の内容を、トリガーとアクションの形に落とすと次のようになります。

ドローダウン40%からの回復には+66.7%のリターンが必要で、50%を超えると+100%が要ります。−30〜40%を完全停止ラインに置く根拠はここにあります。必要資金と許容ドローダウンの逆算は 必要資金・許容DD計算機 と EAの推奨証拠金の計算方法 で扱っています。

連敗が想定内かどうかを数で判断します

「10連敗した」という事実だけでは、異常かどうか判断できません。勝率とトレード数から、期待される最大連敗数を概算できます。

期待最大連敗数 ≒ ln(N) ÷ ln(1 ÷ (1 − W))
  N = 総トレード数、W = 勝率

勝率50%のEAを1,000トレード回せば、10連敗は起こって当然という読み方になります。停止を検討するのは、この1.5倍にあたる15連敗を超えたときです。

相場環境の変化による停止

EA側に異常がなくても、前提としていた相場環境が変わると機能しなくなります。

スプレッドの拡大は、約定履歴から平均スプレッドと平均スリッページを算出して確認します。一時的な拡大と恒常的な変化は分けて扱ってください。

カレンダーを理由に一時停止する場面

日程が決まっているイベントは、事前に止めるという選択肢があります。

ロールオーバーやロンドンフィックスの日本時間は、夏時間と冬時間で1時間ずれます。サーバー時刻の確認方法は MT4/MT5の夏時間切り替え を参照してください。

実装方法は3通りです

• EAに時間フィルタ機能があればそれを使います。GMTオフセットの設定を間違えると、意図した時間帯と1〜2時間ずれます。
• 機能がない場合は、外部のニュースフィルタEAを併用する方法があります。考え方は ニュースフィルタの仕組み にまとめています。
• どちらも使えない場合は、手動でAutoTradingボタンをオフにします。

日次・週次・月次のチェック項目

停止の判断材料は、日々の記録がないと揃いません。次のチェックリストを運用に組み込んでください。

毎日（3分）

1. VPS上でMT4/MT5が起動し、接続状態が「回線良好」になっているか
2. チャート右上のEAがニコちゃんマークか
3. AutoTradingボタンが緑か
4. 証拠金維持率が想定範囲内か
5. 「エキスパート」タブにエラーが溜まっていないか

毎週

1. 週次の損益・トレード数・勝率がバックテスト想定の範囲内か
2. 平均スプレッド・スリッページに異常がないか（約定履歴から算出）
3. VPSのディスク空き容量とメモリ使用率（ログとヒストリーで肥大化します）
4. Windows Updateの保留がないか（自動再起動でMT4が落ちるのが典型事故です）

毎月

1. 月次損益を記録する
2. 停止ルールのしきい値に接近していないか
3. 業者からの取引条件変更のお知らせを確認する

1〜3が満たされていないのは停止判断ではなく障害です。原因の切り分けは EAが動かない原因と対処 、維持率の見方は 証拠金維持率の目安 で確認してください。

停止した後の再開の考え方

停止したら、そのまま再開しないでください。再検証は3ステップです。

1. 最新データでバックテストをやり直します。 停止に至った期間を含めて検証し、その局面でどう振る舞うはずだったかを確認します。
2. 停止期間のトレードログを1件ずつ確認します。 想定どおりのエントリーだったか、約定が滑っていないかを個別に見ます。
3. 業者側の条件変更を確認します。 スプレッド、ストップレベル、スワップ、取引時間のいずれかが変わっていれば、前提が崩れています。

よくある失敗

• 停止基準を決めずに運用を始める。 含み損を抱えた状態で基準を作ると、必ず現在値より下に設定してしまいます。
• 残高ベースのドローダウンで判断する。 ナンピン系では含み損が残高に現れません。判断は有効証拠金ベースで行ってください。
• 1回の大負けだけで停止する。 期待最大連敗数の範囲内であれば、統計的には想定内です。数を確認してから判断してください。
• トレード数の増加を好材料と受け取る。 月間トレード数がバックテスト平均の2倍を超えるのは、相場環境が想定外か設定ミスの可能性があります。
• 止めたまま放置する。 再開条件も同時に決めておかないと、検証も再開もされないまま口座だけが残ります。

まとめ

EAの停止判断は、「想定内の負け」と「ロジックの機能不全」を切り分けるところから始まります。判定軸はドローダウン、連敗数、直近50トレードの勝率、直近100トレードの平均損益、月間トレード数、業者側の条件変更の6つです。

連敗については「ln(N) ÷ ln(1 ÷ (1−W))」で期待値を概算し、その1.5倍を超えたら再検証という基準があります。加えて、ATRの急変やスプレッドの恒常的な拡大、指標発表や年末年始といったカレンダー要因でも一時停止を検討してください。

次に読むなら、資金設計から逆算する EAの推奨証拠金の計算方法 、導入手順を確認できる EAの導入手順 、複利との関係を扱う EAの複利設定のやり方 が続きになります。