EA成績指標チェッカー
バックテストレポートの数字を入力すると、そのEAが「統計的に意味のある成績か」を指標ごとに判定します。MT4/MT5のストラテジーテスターのレポートからそのまま転記できます。
各指標の読み方
| 指標 | 計算式 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 総利益 ÷ 総損失 | 1.3〜2.0 | 2.0超は損切りなし・期間不足を疑う |
| 期待値 | 純利益 ÷ 取引数 | スプレッド分を上回るか | 1回あたりのコストと比較する |
| リカバリーファクター | 純利益 ÷ 最大DD | 年間3以上 | 資金効率の本命指標 |
| リスクリワード比 | 平均利益 ÷ 平均損失 | — | 勝率とセットでのみ意味を持つ |
| 必要勝率 | 1 ÷ (1 + RR) | 実勝率がこれを上回るか | 下回るEAは長期でマイナス |
数字より先に見るべきこと
どれだけ指標が良くても、ティックデータの品質が低いバックテストやスプレッドを固定1pipsに設定したテストの数字は意味を持ちません。検証条件（モデリング品質、スプレッド設定、期間、対象ブローカー）が示されていないレポートは、指標の計算をする前に除外してください。詳しくは正しいバックテストのやり方で解説しています。
よくある質問
Q.プロフィットファクター（PF）はいくつあれば良いですか？
PF＝総利益÷総損失。一般に1.3〜1.5あれば実用的、2.0を大きく超える場合は損切りを置いていない、または期間が短くサンプルが足りない可能性を疑います。PFはコスト（スプレッド・手数料・スワップ）を含めた値で見ることが重要です。
Q.取引回数はどれくらい必要ですか？
統計的な安定性を見るには最低100回、できれば300回以上が目安です。取引回数が30回程度のバックテストは、偶然の結果と区別できません。
Q.リスク・オブ・ルインとは？
現在の勝率・損益比・1回あたりリスクで運用を続けたとき、資金が一定割合まで減る確率の目安です。このツールでは簡易モデルで概算しており、実際の分布（連敗の偏り、ボラティリティ変化）は反映していません。