EA複利運用シミュレーター
複利は「増えるスピード」だけでなく「減るスピード」も上げます。想定月利に加えて、途中で最大ドローダウンが起きた場合の残高も同時に計算します。
| 月 | 月初残高 | 運用損益 | コスト | 出金/積立 | 月末残高 | DD発生時 |
|---|
複利運用で必ず起きること
月利5%を36か月続けると資金は約5.8倍になります。ただしこの計算には、「36か月間、一度も大きなドローダウンが起きない」という前提が入っています。現実には、ほとんどのEAで年1〜2回は検証時の最大DDに近い落ち込みが発生します。
複利の落とし穴は、ドローダウンが起きるのは資金が最大化したタイミングだという点です。資金が3倍になった時点で25%のDDが起きれば、金額ベースでは初期資金の75%に相当する含み損を抱えます。精神的に耐えられず途中で止めてしまう最大の原因がこれです。
実務的な対処
- 一定額を超えたぶんは出金し、口座残高の上限を決める（上の「毎月の出金」に入力）
- ロットを残高に連動させず、四半期ごとの見直しにする（疑似複利）
- ドローダウン中はロットを上げない（下げる方向のみ連動させる）
必要資金の逆算は必要資金・許容DD計算機、ナンピン型EAの破綻段数は破綻シミュレーターで確認できます。
よくある質問
Q.複利は本当に有利ですか？
利益が出続ける前提では有利ですが、ドローダウン局面では損失も複利で拡大します。ロットを利益に連動させる設定では、最大ドローダウン直前にロットが最大化しているため、単利より深い金額ベースの損失になりがちです。
Q.月利何%を前提にすべきですか？
EAの販売ページにある月利は、多くが最良期間の数字です。年間リターンを12で割った控えめな値、あるいは検証期間中で最も悪い連続3か月の実績を前提に置くことを推奨します。
Q.ドローダウンはどう織り込みますか？
このツールでは「途中で最大DDが1回発生する」シナリオを併記しています。実際には複数回発生するため、表示される最終残高は楽観的な値と考えてください。