運用停止ルールの作り方｜事前に決めておく5つの数値とチェックシート

EAを止める基準は、運用を始めてからでは決められません。損失が出ている局面では、必ず「もう少し待てば戻る」という方向に判断が歪むからです。この記事は、止める条件を運用開始前に数値化するための手順書です。そのまま書き込めるチェックシートを用意したので、印刷するかテキストファイルにコピーして使ってください。

なぜ事前に決める必要があるのか

ドローダウンからの回復に必要なリターンは、線形ではありません。

DD30%までなら、その後+42.9%で戻ります。しかしDD50%を超えると、元に戻すだけで資金を倍にする必要があります。DD50%を超えた時点で、そのEAは実質的に再起不能と考えるべきです。停止ラインを30〜40%に置く根拠がここにあります。

決めておく5つの数値

① 口座全体の減速ライン

推奨: 初期資金比 −20%

いきなり停止するのではなく、まずロットを半減して継続します。損失の進行速度を落としつつ、EAの挙動を観察する段階です。

② 口座全体の停止ライン

推奨: 初期資金比 −30〜40%

ここに達したら完全停止して再検証します。「あと少しで戻りそう」という状況でも、例外は作りません。例外を一度認めると、そのルールは以後機能しません。

③ 単一EAの停止ライン

推奨: そのEAの想定最大DD（バックテスト最大DD × 安全係数 k）に到達した時点

安全係数 k は1.5〜2.0が目安です。過去最大のDDは「たまたま観測された最大値」であって将来の上限ではないため、余裕を持たせます。複数EAを運用している場合、このラインに達したEAだけを止めます。

④ 連敗数の上限

推奨: 期待される最大連敗数の1.5倍を超えたら停止

期待される最大連敗数は、勝率と取引回数から概算できます。勝率60%・取引1,000回のEAなら、統計的には8〜9連敗は起こり得ます。バックテストで観測された最大連敗数を基準に、1.5倍を上限に置くのが実務的です。

⑤ 連続マイナス月の上限

推奨: 3か月連続でマイナスなら停止・再検証

単月のマイナスは正常な変動の範囲です。3か月連続となると、相場環境の変化かロジックの機能不全を疑う段階に入ります。

補助トリガー（定量）

5つの主要な数値に加えて、次の3つも監視対象に入れておくと、異常の検知が早くなります。

相場環境による停止

カレンダーによる停止

再開の条件

止めたあと、何をクリアしたら再開するのかも同時に決めます。

1. 最新データでバックテストをやり直す。 停止に至った期間を含めて検証します。
2. 停止期間のトレードログを1件ずつ確認する。 想定通りの条件でエントリーしていたか、実装バグではないかを確認します。
3. 業者側の条件変更を確認する。 スプレッド、ストップレベル、スワップ、取引時間の変更がなかったかを調べます。
4. パラメータを変えるなら、それは新しいEAとして扱う。 検証をやり直し、デモで最低3か月動かしてから判断します。

停止ルール チェックシート

コピーして数値を埋めてください。空欄が残っている状態で実運用を始めないことが、このシートの目的です。

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EA運用 停止ルール チェックシート
作成日 : ____年__月__日
口座   : ________（業者名／口座番号の下4桁）
初期資金: __________円
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【1】口座全体の基準
□ 減速ライン   : 初期資金比 −____%（推奨 20%）→ ロットを____%に減らす
□ 停止ライン   : 初期資金比 −____%（推奨 30〜40%）→ 完全停止
□ 判定に使う値 : 有効証拠金（Equity）／残高（Balance）  ← 有効証拠金を推奨
□ 判定の頻度   : 毎日 ____時に確認する

【2】EAごとの基準（EAが複数ある場合は本表を複製）
EA名        : ________________
□ バックテスト最大DD : __________円（または ____%）
□ 安全係数 k        : ____（推奨 1.5〜2.0）
□ このEAの停止ライン : __________円（上記 × k）
□ 想定最大連敗数     : ____回
□ 連敗の停止ライン   : ____回（想定 × 1.5）
□ 連続マイナス月の上限: ____か月（推奨 3）

【3】補助トリガー
□ 勝率の下限       : バックテスト勝率 ____% − 15pt ＝ ____%
□ 直近100回の平均損益: マイナスになったら停止する（はい／いいえ）
□ 月間取引数の正常域 : ____回 〜 ____回（テスト平均の1/3〜2倍）

【4】相場環境
□ ATR(14) が過去1年平均の ____倍を超えたら停止する
□ 平均スプレッドが ____pips を常時超えたら停止する
□ 政策イベント（介入・利上げ）時の扱い: ________________

【5】カレンダー停止（該当するものにチェック）
□ 米雇用統計 前後____分
□ FOMC 前後____分
□ 日銀会合 当日 ____時〜____時
□ ロールオーバー 前後____分
□ 週明けオープン後 ____分
□ 金曜 ____時以降の新規エントリー停止
□ 年末年始（__月__日 〜 __月__日）は全停止
□ 停止方法: EAの時間フィルタ／手動でAutoTradingをオフ／その他(______)

【6】再開の条件（すべて満たすまで再開しない）
□ 最新データでバックテストをやり直した
□ 停止期間のトレードログを1件ずつ確認した
□ 業者の取引条件の変更有無を確認した
□ パラメータを変更した場合、デモで____か月動かした

【7】日次チェック（毎日3分）
□ MT4/MT5が起動し、接続状態が「回線良好」か
□ チャート右上のEAがニコちゃんマークか
□ AutoTradingボタンが緑か
□ 証拠金維持率が ____% 以上か
□ 「エキスパート」タブにエラーが溜まっていないか

【8】週次チェック
□ 週次の損益・取引数・勝率が想定範囲内か
□ 平均スプレッド・スリッページに異常がないか
□ VPSのディスク空き容量・メモリ使用率
□ Windows Update の保留がないか

【9】月次チェック
□ 月次損益を記録した
□ 上記【1】〜【3】のしきい値に接近していないか
□ 業者からの取引条件変更のお知らせを確認した

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署名: ________________  日付: ____/__/__
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ルールを守るための仕掛け

意志の力で守ろうとすると、必ず破綻します。判断の余地を構造的に減らしてください。

特に「入金額を停止ラインから逆算する」が効きます。必要資金の計算式は次の通りです。

推奨初期資金 = 最大Equity DD × (実運用ロット ÷ テスト時ロット) × k ÷ 許容DD率

必要資金・許容DD計算機 で自分の数値を確認できます。ナンピン系を含む場合の破綻段数は ナンピンマーチン破綻シミュレーター で確認してください。

よくある失敗

1. ルールを決めずに始める。 判断が必要な局面で、必ず楽観側に歪みます。
2. 一度だけ例外を認める。 その瞬間にルールは機能しなくなります。
3. 残高ドローダウンで判定する。 含み損を抱えるEAでは、危険水域に入っていても気づけません。
4. 停止条件だけ決めて再開条件を決めない。 結果として、感覚で再開することになります。
5. チェックの頻度を決めない。 週に1回しか見ないなら、日次のトリガーは意味を持ちません。
6. EAの数だけルールを増やす。 管理できない量のルールは、ないのと同じです。

止める基準の背景にある考え方は EAの停止タイミング でも整理しています。ドローダウンの目安そのものについては 最大ドローダウンの基準値 を参照してください。

まとめ

• 決めるべきは5つの数値（減速ライン／停止ライン／単一EAの停止ライン／連敗数／連続マイナス月）と、再開の条件です。
• DD50%を超えると回復に+100%が必要になります。停止ラインを30〜40%に置く根拠はここにあります。
• 判定は有効証拠金ベースで行い、判定の頻度も決めておきます。
• 意志で守るのではなく、実装・口座分割・入金額の設計で判断の余地を減らします。

複数EAを運用する場合の構成は EAポートフォリオの設計例 に、運用開始前に踏みやすい地雷は EA初心者がやりがちな失敗10個 にまとめています。