EA必要資金・許容ドローダウン計算機
EAが破綻する最大の理由は、ロジックの優劣ではなく「そのEAの最大ドローダウンに耐えられない資金で回したこと」です。過去の最大DDから、必要な初期資金を逆算します。
計算の考え方
使っている式はシンプルです。
- 想定される将来の最大DD率＝検証時の最大DD率 × 安全係数（初期値2倍）
- 安全なロット倍率＝許容できるDD率 ÷ 想定される将来のDD率
- 必要な初期資金＝検証時の初期資金 ÷ 安全なロット倍率
- 調整後の期待年間リターン＝検証時の年間リターン × 安全なロット倍率
ここで重要なのは、ロットを下げればDDは下がるが、リターンも同じ比率で下がるという点です。「月利30%だが最大DD60%」のEAを、DD20%に抑えて運用すると、月利は10%になります。EAを比較するときは、DDを同じ水準に揃えてからリターンを比べてください。
リカバリーファクターで比較する
リカバリーファクター＝総利益 ÷ 最大ドローダウン。この値が大きいほど「少ないリスクで多く稼ぐ」EAです。目安として、1年間の検証で3以上あれば実用的、1未満は資金効率が悪いと判断します。EA成績指標チェッカーで計算できます。
よくある質問
Q.なぜ過去最大DDの2倍を見るのですか？
バックテストの最大ドローダウンは「その期間に起きた最悪」でしかなく、将来はそれを超えます。運用開始直後に過去最大DDが更新されることも珍しくないため、実務では過去最大DDの1.5〜2倍を耐えられる資金設計にします。
Q.ロット倍率を下げると利益も減りますか？
はい。ロットを半分にすればリターンもドローダウンも概ね半分になります。EAの優劣は「どのロットで回すか」ではなく、リターンとドローダウンの比率（リカバリーファクター）で決まります。
Q.推奨証拠金が販売ページと違います
販売ページの「最低証拠金」は、EAが動作する最小値であることが多く、ドローダウンに耐える金額ではありません。最大DDを基準に算出した金額との差は、そのまま破綻確率の差になります。