MT4/MT5のバックテストができない原因｜結果がおかしいときの確認項目

バックテストのトラブルは、大きく2種類に分かれます。「そもそも実行できない」系と、「実行はできるが結果が信用できない」系です。前者はファイル配置とヒストリーデータの問題で、後者はテスト条件の設定で起きます。この記事では、ストラテジーテスターでよく報告される症状を表で整理し、MT4のモデリング品質90%が構造的な上限であることや、スプレッド・手数料の設定ミスが結果をどう歪めるかまでを、公式仕様に基づいて確認していきます。

結論：症状は2系統に分かれる

なお、そもそもEAがチャートで稼働しない段階でつまずいている場合は、 EAが動かない原因25項目チェックリスト を先に確認してください。テスター以前の設定が原因のことがあります。

症状別の早見表

以下、それぞれを詳しく見ていきます。基本的な実行手順は MT4/MT5バックテストのやり方 にまとめています。

テスターでEAが選べない・結果が出ない

原因1：ファイルの置き場所が違う

MetaTraderのアプリケーションは、インストール先ではなく専用のデータフォルダから読み込まれます。メニューの「ファイル(File)」→「データフォルダを開く(Open Data Folder)」から開いたフォルダの MQL4\Experts\（MT5は MQL5\Experts\）に配置してください。インストールフォルダに置いても認識されません（出典: MetaTrader 4 Help - Terminal Start and Data Structure 、2026年9月24日確認）。配置後はMetaTraderを再起動するか、ナビゲーターで右クリックして「更新(Refresh)」を実行します。詳しい手順は EAの入れ方 を参照してください。

原因2：コンパイルが通っていない

.ex4 / .ex5 で配布されていればコンパイルは不要です。.mq4 / .mq5 のソースで配布された場合は、MetaEditorでコンパイルし「0 errors, 0 warnings」を確認します。エラーが出る場合は、依存するインクルードファイル（.mqh）が Include\ にあるか、MQL4ソースをMT5でコンパイルしようとしていないかを確認してください。後者は絶対に通りません。

原因3：指定期間にデータがない

テスターは指定した期間のヒストリーデータがなければ実行できません。0トレードで終わる場合、期間の指定がデータ範囲外という可能性があります。

原因4：EAが専用インジケーターを要求している

インジケーターを Indicators\ に入れ忘れると、無言で何も起きないことがあります。配布物のフォルダ構成をそのまま丸ごとコピーするのが安全です。

ヒストリーデータが足りないとき

テスターがヒストリー不足を訴える場合、対象期間のデータをMetaTraderが持っていません。

確認する順序は次のとおりです。

1. 検証期間をデータのある範囲に狭める。 まず直近1年など短い期間で実行し、テスター自体は動くことを確かめます。
2. 「ツール→オプション→チャート」の設定を確認する。 「ヒストリー内の最大バー数」「チャートの最大バー数」が小さいと、長期間のデータを保持できません。十分大きな値（例: 99999999）にしておきます。
3. 外部データを取り込んでいる場合は、ファイルの配置場所を確認する。 MT4ではバックテスト用のティックファイルが tester\history\ に、バー履歴が history\<サーバー名>\ に置かれます。MT5のバー履歴は bases\<サーバー名>\ です。
4. サーバー名が一致しているか確認する。 ヒストリーはサーバー名ごとのフォルダで管理されます。別サーバーのデータは読まれません。

MT4で外部のティックデータを使う流れは Tickstoryの使い方 にまとめています。

モデリング品質が90%を超えない理由

これは設定ミスではありません。MT4の構造上の上限です。

MT4公式ヘルプはモデリング品質を「テスト中にモデル化されたティックの品質、パーセント表示」と定義しています（出典: MetaTrader 4 Help - Strategy Tester Results 、2026年9月24日確認）。

M1データが全期間そろっている状態で「Every tick（全ティック）」を選ぶと、モデリング品質は90.00%と表示されます。これがMT4の標準的な上限値です。

技術的には、MT4のモデリング品質は加重計算式で算出され、「分足でのモデリング開始からヒストリーデータ終端までの区間」に0.9という重み係数が掛けられています。この0.9が上限を作るため、M1データが完璧にそろっていても構造的に90%を超えません（参考: MQL4 Articles - What the Numbers in the Expert Testing Report Mean 、 MQL5 Forum - M1 modeling quality and backtests 、2026年9月24日確認）。

この点は モデリング品質90%と99.9%は何が違うのか で詳しく扱っています。

M1チャートのテストで25%になるのはなぜか

M1データそのものをテスト対象時間足にしている場合、モデリング品質は25%を超えません。それより下位の時間足データが存在しないためです。M1チャートでのバックテストで25%と表示されるのは、異常ではありません。

品質バーの色分けも公式に定義されています。グレーは「利用可能なデータのうち、この部分はテストに使われなかった」区間、赤は「下位時間足の利用可能データが無いため、この区間ではモデリングが行われなかった」区間、緑は「この区間ではモデリングが行われた」区間です。緑が明るいほど品質が高く、H1のテストなら濃い緑はM30データ、最も明るい緑はM1データを使ったことを意味します。

99%が次に開くと90%に戻る

MT4を起動したまま、あるいはチャートを開いたままだと、サーバーからダウンロードされたデータでヒストリーファイルが上書きされ、モデリング品質が90%に戻ることがあります。TickstoryやTick Data Suiteは、これを防ぐ設定を持っています。

なお、99%表示は「実ティックを使った」ことの目印として業界で使われていますが、99%と表示させること自体は技術的に難しくなく、データの質を保証するものではありません。元データがどこ由来か（Dukascopyか、業者ティックか）を確認してください。

MT4とMT5でティックモデルが違う

「結果がおかしい」と感じたとき、そもそも何をシミュレートしているのかを確認する必要があります。

MT5には5種類のティック生成モードがあります（出典: MetaTrader 5 Help - Real and Generated Ticks 、2026年9月24日確認）。

一方、MT4のモデリング方式は3種類です（出典: MetaTrader 4 Help - Strategy Testing Setup 、2026年9月24日確認）。「Every tick」は公式に「バー内の価格をモデリングする最も正確な方法」とされますが、コントロールポイント間には「あらかじめ定義されたテンプレートに基づく補間」が適用されます。

実ティックと生成ティックの違いは 実ティックと生成ティックの違い で整理しています。

なお、MT5の実ティックにも限界があります。業者が配信した実ティックである以上、業者ごとに結果が変わります。遡れる期間も業者が保持している範囲に限られます。さらに、実ティックが無い区間は自動的に生成ティックにフォールバックするため、「実ティック」と表示されていても全期間が実ティックとは限りません。

結果が実運用と乖離する4つの設定

スプレッド：可変か固定か

MT4テスターの標準は固定スプレッドで、全期間に同じ値が適用されます。公式ヘルプには「『Spread』フィールドでテスト用のカスタムスプレッドを設定できる」とあります。比較用のベンチマークとしては有用ですが、単独で実運用の期待値とみなすことはできません。

MT5は扱いが異なります。公式は「スプレッドはモデル化されず、ヒストリカルデータから取得される」「ストラテジーテスターでは、スプレッドは常に変動（floating）として扱われる」と明記しています（出典: MT5 Help - Testing Features 、2026年9月24日確認）。ただし、ヒストリカルデータにスプレッドが無い区間は直前値が引き伸ばされるため、データ欠損区間では実態とずれます。

実務では、スプレッドを1.5倍・2倍にしたときの損益も必ず取ってください。これで壊れるEAは実運用でも壊れます。詳しくは 可変スプレッドでのバックテスト を参照してください。

スリッページ：標準テスターは再現しない

MT4/MT5の標準テスターはスリッページを一切シミュレートしません。 常に要求価格で約定します。簡易的な評価方法として、「1トレードあたりXpipsのコストを追加した場合に期待利得がプラスを保てるか」を、X＝0.5／1.0／2.0で確認する方法があります。

手数料：MT4標準テスターには入力欄がない

ECN／RAW系口座は、スプレッドが狭い代わりに往復手数料が発生します。これを入れずにテストすると過大評価になります。MT4標準テスターには手数料入力欄がなく、MT5テスターは口座設定から反映されます。

「RAW口座 0.1pips＋往復$6」は実質0.7pips相当です。口座タイプの比較は、必ず実質コストで行ってください。

スワップ：テスト実行時点の値が全期間に適用される

MT4のバックテストは、テスト実行時点のスワップ値を全期間に適用します。過去の金利環境は反映されません。ポジション保有が数日から数週間に及ぶEAや、マイナススワップ通貨を長期保有するEAでは、数年のテストでスワップが数百pips分も効いてしまいます。日跨ぎしないEAであれば、この誤差は無視できます。

時間帯フィルタを持つEAでは、サーバー時刻のずれも乖離要因になります。 サーバー時間とGMTオフセット もあわせて確認してください。

複利設定のバックテストは比較できない

複利（資金比例ロット）でテストすると、終盤の少数のトレードが結果を支配し、資産曲線が指数関数的に見えます。EA同士を比較するときや、ロジックの良し悪しを判断するときは、固定ロットでの結果を取ってください。複利の成績表は比較不能です。

EAの成績指標をどう読むかは EA成績指標チェッカー で数値を入れながら確認できます。

「結果が良すぎる」ときに疑うこと

エラーは出ていないのに違和感がある場合、過剰最適化（カーブフィッティング）の可能性があります。判定の目安は次のとおりです。

最適化は必ず全期間を分割し、前半（IS）だけで行います。後半（OOS）のデータは最適化には使いません。OOSの結果を見てパラメータを変えたら、そのOOSはもうOOSではありません。判定の詳細は カーブフィッティングの見抜き方 にまとめています。

よくある失敗

• モデリング品質の数字だけで安心する。 99%でも、スプレッドが固定・手数料未計上なら結果は歪みます。
• 90%が出ないと悩み続ける。 90%はMT4の構造的上限で、M1テストの25%も正常です。
• デモの結果をそのまま信じる。 デモサーバーは約定を常に通すため、オフクォートやリクオートがほぼ発生しません。
• 期間を恣意的に選ぶ。 そのロジックが機能した期間だけを切り出していないか、開始年をずらして確認します。
• テスターのエラーとEAのエラーを混同する。 発注が拒否されている場合はコードが残ります。 MT4/MT5の注文エラー一覧 で意味を確認してください。
• 画面の名称をネットの古い記事で調べる。 メニュー名はバージョンで変わります。操作手順は公式ヘルプで確認してください。

まとめ

バックテストのトラブルは、「実行できない」と「結果が信用できない」の2系統に分けると切り分けが早くなります。前者はファイル配置・コンパイル・ヒストリーデータ、後者はティックモデルとコスト設定が原因です。モデリング品質90%とM1テストの25%は、どちらもMT4の仕様であって異常ではありません。

条件設定の詳細は MT4/MT5バックテストのやり方 と モデリング品質90%と99.9%は何が違うのか を、EAが稼働しない段階でつまずいている場合は EAが動かない原因25項目チェックリスト を参照してください。