モデリング品質90%と99.9%は何が違うのか｜MT4検証の限界

MT4のバックテストレポート上部に出る「モデリング品質（Modelling quality）」。90.00%から上がらない、25%しか出ない、販売ページでは99.9%と書かれている。この数値が何を意味し、何を意味しないのかを、MetaQuotesの公式定義と一次情報から整理します。結論から言えば、これはデータの網羅性の指標であって、結果の信頼性の指標ではありません。

結論：90%は「M1データが揃っている」以上の意味を持たない

公式定義はこれだけ

MetaQuotesの公式ヘルプに書かれているモデリング品質の定義は、次の一行だけです。

「the quality of ticks modeled during testing in per cents」（テスト中にモデル化されたティックの品質、パーセント表示）

出典: MT4 Help - Strategy Tester Results （2026年9月24日確認）

ここに「実際の価格との一致度」とは書かれていません。「バックテストが正確である」とも書かれていません。あくまで「モデル化に使えた材料がどれだけ揃っていたか」を示す指標です。

品質バーの色分け

レポートの品質バーは3色で表示されます。公式の説明は以下の通りです。

H1でのテストの場合、濃い緑はM30データを使用、最も明るい緑はM1データを使用したことを意味します。赤い区間があるバックテストは、その期間のデータが欠けています。 レポート画像を見るときは、数値だけでなくこのバーの色も確認してください。

なぜ90%が上限なのか

MT4のモデリング品質は加重計算式で算出されており、「分足でのモデリング開始からヒストリーデータ終端までの区間」に0.9という重み係数が掛けられています。この0.9が上限を作っているため、M1データが完璧に揃っていても構造的に90%を超えません。

参考: MQL4 Articles - What the Numbers in the Expert Testing Report Mean / MQL5 Forum - M1 modeling quality and backtests （2026年9月24日確認）

つまり90.00%は「満点」ではなく「MT4標準での天井」です。逆に言えば、90%未満が出ている場合はM1データに欠損があります。

90%バックテストの5つの限界

数値が90%でも、以下は一切再現されていません。ここを理解せずに「品質90%だから信頼できる」と考えるのが最も危険です。

1. バー内の値動きは完全な創作です。 M1バーのOHLCだけが実データで、その中の順序や経路はMetaQuotesのテンプレートによる補間です。MQL4公式記事でも「コントロールポイント間の価格変動生成には、あらかじめ定義されたテンプレートに基づく補間が使われる」と明記されています（出典: MQL5 Articles 1511 、2026年9月24日確認）。
2. 損切りと利確がどちらも同じM1バーの中に入る場合、どちらが先にヒットしたかが実際と異なることが起こります。 損切り幅の狭いEAほど致命的です。
3. スプレッドは固定です。 MT4標準では単一の値しか使えず、実際の可変スプレッドは再現されません。
4. スリッページ・約定拒否・リクオートは一切再現されません。 テスターは常に理想約定します。
5. モデリング品質は「データの網羅性」の指標であって「結果の信頼性」の指標ではありません。

MT4の3つのモデリング方式と品質の関係

モデリング品質は、選んだモデルによっても変わります。MT4のモデルは3種類です。

出典: MT4 Help - Strategy Testing Setup （2026年9月24日確認）

ここで見落とされがちなのは、MT4の「全ティック」も結局は補間で作られた架空のティックであるという点です。MT4は実ティックを標準サポートしていません。「全ティック」という名前から「実際のティックを全部使う」と誤解されやすいのですが、実際には「M1のOHLCという骨格に、テンプレートで肉付けしたもの」です。

99.9%の正体

Tickstory や Tick Data Suite などのサードパーティツールで、実ティック（またはそれに準じる高密度データ）を.fxtに埋め込むと、MT4のモデリング品質表示が99.0%または99.9%になります。MT4標準では到達しない値なので、業界では「実ティックを使った」ことの目印として扱われています。

手順そのものは Tickstoryの使い方 、 Tick Data Suiteの使い方と価格 で解説しています。

ただし、この数値は書き換えられる

販売ページの画像を見るときは、数値ではなく次の3点を確認してください。

1. データの出所はどこか。 Dukascopyか、特定業者のティックか。
2. いつ取得したデータか。 何年分を、いつダウンロードしたか。
3. スプレッドと手数料をどう設定したか。 可変か固定か、固定なら何pipsか。往復手数料はいくらか。

この3点が書かれていないバックテストは、99.9%でも90%でも比較対象になりません。販売ページの見方は バックテストしか公開していないEAの注意点 でも扱っています。

MT5にモデリング品質という表示はない

MT5のストラテジーテスターには、MT4のようなパーセント表示がありません。代わりにティック生成モードそのものを選ばせる設計になっています。「Every tick based on real ticks（実ティックに基づく全ティック）」を選べば、業者が蓄積した実ティックが使われます。

MetaQuotesの公式記事には、同一EA・同一期間でモードだけを変えた実測結果が掲載されています。

出典: MQL5 Articles 2612 （2026年9月24日確認）

同じEA・同じ期間で、モードを変えただけで損益の符号が反転しています。 同記事は「テストが速いほど、取引シミュレーションの精度は低い」とまとめています。モードの違いは MT5のリアルティックと疑似ティックの違い で詳しく解説しています。

品質が上がらないときのチェックリスト

1. 「ツール」→「オプション」→「チャート」タブの「ヒストリー内の最大バー数」「チャートの最大バー数」が小さすぎないか確認します。
2. 「ツール」→「ヒストリーセンター」（F2）で、対象通貨ペアのM1データが対象期間分あるか確認します。
3. MT4を起動したまま／チャートを開いたままにしていると、サーバーデータで.hstが上書きされることがあります。データ準備後はチャートを閉じ、必要ならオフライン状態で実行します。
4. テスト対象の時間足がM1になっていないか確認します。M1なら25%が正常です。
5. それでも上がらない場合は、業者のサーバーが保持しているM1データ自体が足りていません。外部ツールでのデータ取得に切り替えます。

具体的な操作は MT4/MT5バックテストのやり方 に番号付きでまとめています。

よくある失敗

• 90%を「合格点」だと思い込む。 90%はスタートラインであって、結果の保証ではありません。
• 99.9%にすれば実運用と一致すると考える。 スリッページ・約定拒否・遅延は依然として再現されません。差の全体像は バックテストとリアルが乖離する原因 にまとめています。
• 品質だけ上げてスプレッドを固定0.5pipsのままにする。 最も影響の大きいコストを過小評価したままでは、品質向上の意味がありません。 可変スプレッドでの検証 も併せて行ってください。
• 取引回数が少ないまま品質を議論する。 30トレードのバックテストは、品質99.9%でも統計的な結論を出せません。必要な回数の考え方は バックテストの期間は何年必要か へ。

まとめ

モデリング品質は「データがどれだけ揃っていたか」を示す数値であり、それ以上でも以下でもありません。90%はMT4の構造的な上限、99.9%は外部ツールを使った印、そしてどちらの数値も画像では検証できません。

判断の軸に置くべきは、パーセント表示ではなく「データの出所・期間・スプレッド設定」の3点です。そのうえで EA成績指標チェッカー などでレポートの中身を読み、 フォワードテストの設計 へ進むのが現実的な順路になります。