EA用語集50語｜PF・DD・RF・マジックナンバーまで定義と目安

1

EA（エキスパートアドバイザー）

MT4/MT5上で動く売買プログラム。Expert Advisorの略。tickを受け取って条件を判定し、注文リクエストを送る。仕組みは EAとは を参照

2

MetaTrader 4 / 5（MT4 / MT5）

MetaQuotes社の取引プラットフォーム。MT4は32bit・時間足9本、MT5は64bit・時間足21本。違いは MT4とMT5の違い にまとめた

3

MQL4 / MQL5

EAを書く言語。相互に非互換。MQL5はOOPを全面採用し、注文APIも構造が異なる。MQL4ソースはMT5でコンパイルできない

4

.ex4 / .ex5

コンパイル済みのバイナリ。市販EAの多くはこの形式で配布され、ソースコードは読めない。.mq4 / .mq5 はソースで、MetaEditorのF7でコンパイルする

5

セットファイル（.set）

EAのパラメータをまとめたファイル。配置先はMT4なら MQL4\Presets\。EA設定ダイアログの「読み込み」で適用する

6

データフォルダ

MetaTraderが実データを置く場所。メニュー「ファイル」→「データフォルダを開く」で開く。インストール先（C:\Program Files配下）ではない

7

ストラテジーテスター

過去データでEAを検証する機能。MT4はシングルスレッド、MT5はマルチスレッドかつ実ティックに公式対応

8

VPS

24時間稼働用の仮想サーバー。MT4/MT5は1本あたり300〜600MBのメモリを使い、Windows Server自体が1.5〜2GBを使う。2GBプランはMT4を1〜2本が上限

9

マジックナンバー

EAが出した注文を識別する整数ID。1つのEAインスタンスにつきユニークな値を割り当てる。同じEAを複数ペアで動かす場合もペアごとに別の値にする。手動注文（0）と混ざらないよう0は避ける

10

tick（ティック）

価格更新1回分。Bid/Askの組が配信されるたびに発生する。一定間隔ではなく、ブローカーごとに異なる。バックテストと実運用がずれる最初の理由

11

OnTick()

NewTickイベントで呼ばれる関数。公式定義は "The function is called in EAs when the NewTick event occurs to handle a new quote."（ MQL5 Reference 、2026年9月24日確認）

12

NewTickイベント

「EAを適用したチャートの銘柄」に新しいtickが届いたときのみ発生。処理中に来た次のtickはキューに積まれない（取りこぼす）。自動売買ボタンがオフでもイベント自体は発生する

13

サーバー時刻／GMTオフセット

MetaTraderが表示するのはブローカーのサーバー時刻。海外業者はGMT+2（冬）/ GMT+3（夏）が多く、日本時間との差は夏でJST−6、冬でJST−7。(TimeCurrent() - TimeGMT()) / 3600 で実測できる

14

自動売買（AutoTrading）ボタン

ツールバーのボタン。オフだと全EAの発注が止まる。ショートカットは Ctrl+E（誤操作しやすい）。チャート右上が笑顔なら稼働中、困り顔なら無効

15

DLL

外部ライブラリ。ライセンス認証や外部データ取得を行うEAが要求する。MetaTraderのサンドボックス外で任意のコードを実行できるため、提供元が信頼できない限り許可しない

16

Bid / Ask

Bidは売値、Askは買値。買いはAskで約定し、Bidまで下がると含み損になるため、エントリー直後は必ずスプレッド分のマイナスから始まる

17

スプレッド

Ask − Bid。実質的な取引コスト。時間帯で変動し、指標発表時は平常の数倍〜10倍に拡大することがある。公称値は最小値や特定時間帯の平均であることが多い

18

ストップレベル

現在価格からこれ以上近くにSL/TPを置けない距離。0でない業者では、狭い損切りを置くEAが**エラー130（Invalid stops）**で発注できない

19

ロット

取引数量の単位。FXでは1ロット＝10万通貨が標準（業者により異なる）。0.01ロット＝1,000通貨。業者ごとに最小・最大・刻み幅がある

20

pips

価格の最小変動単位。クロス円は0.01円＝1pips、それ以外は0.0001＝1pips が一般的。1ロットあたり1pipsの価値はクロス円で約1,000円

21

スリッページ

要求価格と約定価格の差。約定価格 − 要求価格（買いは正が不利）。バックテストには基本的に現れない実損。健全な業者では有利・不利がおおむね対称になる

22

リクオート／オフクォート

価格が急変し、提示価格で約定できない状態。MT4のエラー136、MT5の10021。拒否率は通常時1%未満が目安

23

部分約定ポリシー（FOK / IOC / RETURN）

MT5固有。FOKは全量約定できなければ注文を破棄、IOCは約定できる分だけ約定、RETURNは残量が板に残る。業者が許可していないポリシーを指定すると10030で必ず弾かれる

24

ネッティング／ヘッジング

MT5の口座方式。ネッティングは1銘柄1ポジション（反対売買で相殺）、ヘッジングは複数保有可。ナンピン・グリッド系はヘッジングでないと設計通りに動かない

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待機注文

指値・逆指値。MT4は4種（Buy/Sell Limit、Buy/Sell Stop）、MT5は6種（＋Buy/Sell Stop Limit）

26

スワップポイント

通貨間の金利差による受け払い。長期保有するEAでは損益に直結する。バックテストで設定を忘れると結果が変わる

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必要証拠金

取引数量 × 基準通貨の対円レート ÷ レバレッジ。USDJPY 1ロット・150円・1,000倍なら15,000円。金・指数CFDはレバレッジが低く設定されている業者が多い

28

有効証拠金（Equity）

口座残高 + 含み損益。ロスカット判定に使われるのはこちら

29

証拠金維持率

有効証拠金 ÷ 必要証拠金 × 100。テスト期間中の最低値が200%を切るならロットが過大

30

ストップアウト（ロスカット）

強制決済の水準。海外業者では20%が多いが0〜50%まで幅がある。到達時は含み損の大きいポジションから順次決済される

31

マージンコール

ストップアウト前の警告水準。業者・口座タイプごとに異なる

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ゼロカット

口座残高を超えるマイナスを業者が負担する仕組み。借金を防ぐだけで、入金資金は全額失われる。国内業者にはなく、追証が発生しうる

33

安全係数 k

将来のDDが過去最大の何倍になるかの見込み。1.5〜2.0を推奨。モンテカルロで最大DDの分布を取ると95パーセンタイルは観測値の1.3〜2.0倍になる

34

複利／固定ロット

複利は資金に応じてロットを増やす方式。DD局面で最大ロットを持つ構造的欠陥があり、バックテストの複利表示は他EAと比較できない。検証は固定ロットで行う

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総損益（Total Net Profit）

総利益 − 総損失

絶対額。初期資金とロットに依存するため単独では無意味

36

プロフィットファクター（PF）

総利益 ÷ 総損失

1.0 = トントン。実運用の目安は1.2〜1.5以上。3.0超は過剰最適化を疑う。取引回数が少ないと簡単に高く出る

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期待利得（Expected Payoff）

勝率×平均利益 −(1−勝率)×平均損失

1トレードあたりの平均損益。スプレッド＋手数料より十分大きいかを確認する

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リカバリーファクター（RF）

純利益 ÷ 最大DD

「最大DDの何倍稼いだか」。年率換算で2.0以上が目安。1未満は1年かけても最大DDを取り返せない

39

シャープレシオ

平均リターン ÷ リターンの標準偏差

MT5はトレード単位で計算する。一般的な投資業界の年率シャープとは尺度が違うため、他の投資商品と直接比較しない

40

AHPR / GHPR

資産変化率の算術平均／幾何平均

GHPRが複利運用時の実質成長率。AHPRとGHPRの乖離が大きいほど損益のばらつきが大きい

41

Z-Score

—

勝敗の連続性を示す。公式は「3を超えると勝ちの後に負けが来ることを示し、−3を下回ると勝ちの後に勝ちが来ることを示す」としている

42

最大DD（残高ベース）

局所的な最高残高とその次の最低残高の差

確定損失のみを測る。ナンピン系では極端に小さく見える。資金設計に使ってはいけない

43

最大DD（有効証拠金ベース）

同上を有効証拠金で計算

含み損を含む真のリスク。証拠金維持率に直結する。資金設計はこちらを使う

44

相対ドローダウン

同上をパーセントで表示

初期資金を大きく設定すると小さく見えるため、初期資金とロットの比率を確認する

45

勝率／リスクリワード（RR）

RR = 平均利益 ÷ 平均損失

PF =（勝率÷(1−勝率)）× RR。損益分岐勝率 = 1 ÷ (1 + RR)

0.2（利小損大）

83.3%

0.33

75.0%

0.5

66.7%

1.0

50.0%

2.0

33.3%

3.0

25.0%

40%

9.0

12.2

13.5

16.7

50%

6.6

9.0

10.0

12.3

60%

5.0

6.8

7.5

9.3

70%

3.8

5.2

5.7

7.1

80%

2.9

3.9

4.3

5.3

90%

2.0

2.7

3.0

3.7

20%

+25.0%

30%

+42.9%

40%

+66.7%

50%

+100%

60%

+150%

70%

+233%

46

モデリング品質

MT4のバックテストの再現精度。90%が上限とされるが「正確」という意味ではない。1分足から補間した架空ティックを使うため、狭い損切りが「たまたま」踏まれない結果になりやすい。MT5の実ティックモードではこの概念自体が不要

47

カーブフィッティング（過剰最適化）

最適化で過去データに合わせ込みすぎた状態。パラメータ数が多い、最適化範囲が狭い、フォワード期間がない、PFが異様に高い——といった兆候で疑う

48

フォワードテスト

最適化に使っていない期間・実時間での検証。デモ最低1か月 → 少額リアル最低3か月が現実的な進め方。統計的に有意と言うには300〜400トレードが目安

49

ナンピン／マーチンゲール／グリッド

ナンピンは逆行時に買い増す手法、マーチンゲールはロットを倍率で増やす手法、グリッドは一定値幅で注文を並べる手法。組み合わせると必要資金が指数関数的に増える一方、必要な価格変動は線形にしか増えない。 ナンピンマーチン破綻シミュレーター で試算できる

50

IB報酬／口座縛り

IB報酬は紹介経由の口座の取引量に応じて支払われる報酬。無料EA配布の原資になることが多く、**指定業者での口座開設を条件とする「口座縛り」**が伴う。取引量が増えるロジックが選ばれやすい構造がある